پایان نامه بررسی کارائی و رتبه‌بندی شعب بانک مهر اقتصاد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

شرح مختصر:

رویکرد تخصیص بهینه منابع در دسترس، موضوعی است که همواره مورد توجه بوده است. این بحث در تمامی‌ زمینه‏هاي تولیدي و خدماتی کاملا محسوس می‌باشد زیرا که انسان‏ها براي ایجاد شرایط بهتر زندگی راهی جز استفاده بهینه از امکانات موجود، جهت دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارند. در این راستا تمام سازمان‌ها به منظور آگاهی از وضعیت فعالیت‏هاي         زیر‌مجموعه‏هاي خود به یک نظام ارزشیابی، براي سنجش میزان کارائی واحدهاي تحت کنترل، نیاز دارند. زیرا که اندازه‏گیري کارائی در دنیاي رقابتی امروز، به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژي بهبود، حرف اول را می‌زند و همچنین این امر یکی از مهمترین راه‏هاي شناخت نقاط ضعف و قوت واحدهاي مورد نظر می‌باشد، که نهایتا موجب می‌گردد تا مدیران واحدهاي مورد نظر بتوانند در جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط ضعف گام بردارند.

امروزه موسسات مالی به ویژه بانک‏ها جزء مهمترین نهادها و بنیان‌هاي اقتصادي هر کشوري به شمار آمده که رشد و شکوفائی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می‌باشد، بانک‌ها به عنوان ارکان اصلی موسسات مالی وظایف مهمی‌ مانند تجهیز پس اندازها، واسطه‌گري، تسهیل جریان پرداخت، تخصیص اعتبارات، برقراري نظم مالی و… را در اقتصاد بر عهده دارند. به ویژه در جوامع در حال توسعه که داراي بازارهاي مالی و دارائی کمتر توسعه‌ یافته می‌باشند، بانک‌ها عمدتا تنها نهادهائی هستند که قادرند به واسطه‌گري بپردازند و با انجام وظایف خود به کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاري کمک کنند. یعنی در واقع بانک به خاطر نقش واسطه در بازار پول و به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، وظیفه اساسی در تامین مالی برنامه‌هاي میان‌مدت و بلندمدت اقتصادي این جوامع دارد. از طرف دیگر با توجه به فرآیند آزاد‌سازي بازارها و پیوند با بازار جهانی و نیز با توجه به ضرورت بهبود استانداردهاي مالی در این جوامع، ضرورت به کارگیري معیارهاي دقیق براي ارزیابی کارائی بانک‌ها بیشتر عیان می‌شود. براین مبنا در این پژوهش بررسی کارائی شعب بانک مهر اقتصاد در سطح شهر شیراز مورد توجه قرار گرفته است.

در گذشته از روش‌هائی ساده، که به نوعی در بردارنده یک رشته نسبت‌هاي مالی ساده بودند، جهت محاسبه کارائی استفاده می‌گردید. اما امروزه از فنون جدیدي براي ارزیابی عملکرد بانک‌ها استفاده می‌شود که خود مبتنی بر دو روش کلی1- پارامتری[1] (در این روش برای تابع تولید پیش فرض اولیه‌ای در نظر گرفته می‌شود، سپس با استفاده از اطلاعات موجود پارامترهای تابع تخمین زده می‌شود) 2- غیرپارامتری[2] (این روش با استفاده از داده‌های در دسترس، تابع تولید را تخمین می‌زند و نیازی به در نظر گرفتن فرضیات محدودیت‌های تئوریک روی تابع هدف نیست) می‌باشند. تحلیل پوششی داده‌ها روشی غیرپارامتري است که کارائی نسبی واحد را در مقایسه با دیگر واحدها ارزیابی می‌کند.

تحلیل پوششی ‏داده‌ها (DEA) یک ابزار کمی، استاندارد و با کاربرد گسترده در مطالعات       اندازه‌گیری کارائی می‌باشد. DEA  کارائی نسبی واحدهائی که دارای ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه می‌باشند، را اندازه‌گیری می‌کند. ما این گونه واحدها را واحدهای تصیم‌گیرنده (DMU)[3]        می‌نامیم. DEA  کارائی یک DMU را در مقایسه با سایر DMU‌ها ارزیابی می‌کند و به همین خاطر امتیاز کارائی DMU، یک امتیاز نسبی خواهد بود.

فهرست مطالب

• چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
• فصل اول: کلیات
• 1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
• 1-2 شرح و بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 4
• 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………… 6
• 1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ………………………………………………………………………. 6
• 1-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 7
• 1-6 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 7
• 1-7 فرضيه‏هاي تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 8
• 1-8 تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
• 1-9 روش‌شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9
• 1-10 متغیر‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 9
• 1-11 روش گردآوری ‏داده‌ها ……………………………………………………………………………………………. 10
• 1-12 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه ……………………………………………………. 10
• فصل دوم: مروری بر تحلیل پوششی ‏داده‌ها و بانکداری در ایران و جهان
• 2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
• 2-2 تابع تولید…………………………………………………………………………………………………………………….. 13
• 2-3 مجموعه امکان تولید …………………………………………………………………………………………………. 13
• 2-3-1 اصل شمول مشاهدات…………………………………………………………………………………………… 14
• 2-3-2 اصل بی کرانی اشعه (بازده به مقیاس ثابت) ……………………………………………………… 14
• 2-3-3 اصل امکان پذیری ………………………………………………………………………………………………… 14
• 2-3-4 اصل تحدب …………………………………………………………………………………………………………… 14
• 2-3-5 اصل کمینه درون یابی …………………………………………………………………………………………. 15
• 2-3 مفهوم کارائی و انواع آن ……………………………………………………………………………………………. 15
• 2-3-1 کارائی تکنیکی ………………………………………………………………………………………………………. 16
• 2-3-2 کارائی تخصیصی …………………………………………………………………………………………………… 16
• 2-3-3 کارائی اقتصادی …………………………………………………………………………………………………….. 16
• 2-3-4 کارائی مقیاس ……………………………………………………………………………………………………….. 17
• 2-3-5 کارائی ساختاری ……………………………………………………………………………………………………. 17
• 2-4 روش‌های محاسبه کارائی …………………………………………………………………………………………. 17
• 2-4-1 روش پارامتری ………………………………………………………………………………………………………. 17
• 2-4-2 روش غیر پارامتری ……………………………………………………………………………………………….. 18
• 2-5 تحلیل پوششی ‏داده‌ها ………………………………………………………………………………………………. 19
• 2-6 ویژگی‌های مهم مدل تحلیل پوششی ‏داده‌ها …………………………………………………………… 20
• 2-7 قابلیت‌های کاربردی روش تحلیل پوششی ‏داده‌ها ………………………………………………….. 20
• 2-8 معایب روش تحلیل پوششی ‏داده‌ها …………………………………………………………………………. 21
• 2-9 مدل CCR………………………………………………………………………………………………………………… 12
• 2-9-1 مدل CCR در ماهیت ورودی ……………………………………………………………………………. 23
• 2-9-2 مدل CCR در ماهیت خروجی ………………………………………………………………………….. 26
• 2-10 مدل BCC……………………………………………………………………………………………………………… 28
• 2-10-1 مدل BCC در ماهیت ورودی…………………………………………………………………………… 28
• 2-10-2 مدل BCC در ماهیت خروجی……………………………………………………………………….. 29
• 2-11 مدل جمعی………………………………………………………………………………………………………………. 31
• 2-12 مدل FDH …………………………………………………………………………………………………………….. 32
• 2-12-1 مدل FDH تحت بازده به مقیاس ثابت( )…………………………………………. 32
• 2-12-2 مدل FDH تحت بازده به مقیاس متغیر( )………………………………………. 33
• 2-13 رتبه بندي و مدل‌ها ي آن………………………………………………………………………………………. 34
• 2-13-1 مدل اندرسون وپيترسونAP…………………………………………………………………………….. 34
• 2-13-2 مدل MAJ…………………………………………………………………………………………………………. 36
• 2-13-3 مدل MAJ اصلاح شده…………………………………………………………………………………….. 37
• 2-13-4 روش چارنز-کوپر ……………………………………………………………………………………………….. 38
• 2-13-5 روش ماتریس کارائی متقاطع……………………………………………………………………………… 38
• 2-13-6 رتبه‌بندی با استفاده از مجموعه وزن‌های مشترک…………………………………………… 40
• 2-14 بانک و مراحل شکل گیری آن………………………………………………………………………………… 42
• 2-15 اساس بانکداری اسلامی‌ در ایران……………………………………………………………………………. 43
• 2-16 تاریخچه بانک مهر اقتصاد………………………………………………………………………………………… 45
• 2-17 موضوع فعالیت بانک مهر اقتصاد…………………………………………………………………………….. 46
• 2-17-1 تجهیز منابع در بانک مهر اقتصاد……………………………………………………………………….. 47
• 2-17-2 ابزارهای تخصیص منابع در بانک مهر اقتصاد……………………………………………………. 48
• 2-18 نگرش‌های موجود درخصوص به کارگیری ورودی‌ها و خروجی‌ها در بانک‌ها…….. 49
• 2-18-1 نگرش تولیدی ……………………………………………………………………………………………………. 50
• 2-18-2 نگرش واسطه‌ای …………………………………………………………………………………………………. 50
• 2-18-3 نگرش عملیاتی …………………………………………………………………………………………………… 52
• 2-19 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 52
• 2-19-1 مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………….. 53
• 2-19-2 مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………….. 59
• 2-20 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………….64
• فصل سوم: رتبه‌بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مجموعه مشترک
• وزن‌ها در DEA
• 3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 66
• 3-2 روش لئو………………………………………………………………………………………………………………………. 70
• 3-3 روش اصلاح شده ………………………………………………………………………………………………………. 74
• 3-3-1 استفاده از شیوه لکزیکوگرافی برای بدست آوردن یک جواب بهینه…………………. 74
• 3-3-2 اصلاح قوانین رتبه‌بندی………………………………………………………………………………………… 76
• 3-4 روش پیشنهادی: روش وزن مشخصه …………………………………………………………………………78
• 3-5 بحث درباره قضیه لئو و یک مثال عددی………………………………………………………………….. 80
• 5-6 جمع‌بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….86
• فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
• 4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 89
• 4-2 اندازه‌گیري کارائی در شعب بانک مهر اقتصاد شهر شیراز …………………………………….. 92
• 4-3 مجموعه مرجع……………………………………………………………………………………………………………. 95
• 4-4 مازاد ورودی و کمبود خروجی…………………………………………………………………………………… 98
• 4-5 رتبه بندی شعب با استفاده از ماتریس کارائی متقاطع (CEM)………………………….. 99
• 6-4 رتبه بندی شعب با استفاده از روش مجموعه مشترک وزن‌ها (CSW)…………………..107
• 4-6-1 روش وزن مشخصه………………………………………………………………………………………………….108
• 4-7 مقایسه نتایح………………………………………………………………………………………………………………..114
• 4-8 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………….115
• فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
• 5-1 نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………… 117
• 5-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 118
• منابع 

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید